Quand on lui demande ses préférences sur l'oeuvre du grand maître, il répond aimer tout Chopin. Dans son album intitulé Journal intime (Virgin Classics), il a enregistré les morceaux qui évoquent pour lui de forts souvenirs. «Je peux dire que chaque étape importante de ma vie a été marquée par une pièce de Chopin, telle rencontre ou tel lieu...» Il donne comme exemple la deuxième Ballade du compositeur qu'il a présentée au con­cours pour entrer au Conservatoire de Paris.

Alexandre Tharaud croit que pour beaucoup de gens, le lien avec Chopin est très intime. «En allant plus loin, je pourrais dire qu'il est l'un des seuls compositeurs qui peut, à l'écoute d'une de ses oeuvres, nous ramener instantanément dans notre passé. Peut-être parce que c'est une musique extrêmement nostalgique. C'est la musique d'un déraciné, puisqu'il a quitté la Pologne très jeune. Chopin, finalement, n'envisage le bonheur que dans son passé, la réminiscence de son enfance. Aussi, ça vient peut-être du fait que Chopin ait tout confié à son piano. C'est quelqu'un qui a dit des choses, qui a écrit des choses dans sa correspondance. Mais je crois que son vrai confident, c'était le piano. D'ailleurs, c'est une chance pour nous interprètes d'être au plus proche de cette confidence.»